Forex Hedging: Wie man eine einfache profitable Hedging-Strategie zu schaffen Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeuten, dass sie wollen, um Verluste zu begrenzen, aber immer noch das Potenzial, um Gewinne zu machen. Natürlich hat ein solches idealisiertes Ergebnis einen kräftigen Preis. Einfache, aber effektive Hedge-Strategien kopieren forexop Letztlich um das obige Ziel zu erreichen, müssen Sie jemand anderes bezahlen, um Ihr Abwärtsrisiko zu decken. In diesem Artikel kenne ich über mehrere bewährte Forex-Hedging-Strategien. Der erste Abschnitt ist eine Einführung in das Konzept, das Sie sicher überspringen können, wenn Sie bereits verstehen, was hedging ist alles über. Die zweiten beiden Abschnitte betrachten Hedging-Strategien zum Schutz vor Abwärtsrisiken Pair Hedging ist eine Strategie, die korrelierte Instrumente in verschiedenen Richtungen durchführt. Dies geschieht, um das Rücklaufprofil auszugleichen. Option Hedging begrenzt Abwärtsrisiko durch den Einsatz von Call - oder Put-Optionen. Dies ist so nah wie eine perfekte Hecke, wie man bekommen kann, aber es kommt zu einem Preis, wie es erklärt wird. Was ist Hedging Hedging ist ein Weg, um eine Investition gegen Verluste zu schützen. Hedging kann verwendet werden, um vor einem ungünstigen Preis bewegen in einem Vermögenswert, dass youre halten. Es kann auch verwendet werden, um gegen Wechselkursschwankungen zu schützen, wenn ein Vermögenswert in einer anderen Währung zu Ihrem eigenen Preis festgesetzt wird. Wenn man über eine Absicherungsstrategie nachdenkt, ist es immer wert, die beiden goldenen Regeln im Auge zu behalten: Hedging hat immer eine Kosten Theres keine so etwas wie eine perfekte Hecke Hedging könnte Ihnen helfen, nachts zu schlafen. Aber dieser Seelenfrieden kommt zu einem Preis. Eine Absicherungsstrategie wird eine direkte Kosten haben. Aber es kann auch eine indirekte Kosten dafür haben, dass die Hecke selbst Ihre Gewinne einschränken kann. Die zweite Regel ist auch wichtig. Die einzige sichere Hecke ist nicht auf dem Markt zu sein. Immer lohnt es sich vorher zu denken. Einfache Währungsabsicherung: Die Grundlagen Die grundlegendste Form der Absicherung ist, wo ein Investor das Währungsrisiko mindern will. Lets sagen, ein US-Investor kauft ein ausländisches Vermögen, das auf britische Pfunde lautet. Aus Gründen der Einfachheit, können wir davon ausgehen, ein Unternehmensanteil aber denken Sie daran, dass das Prinzip ist das gleiche für jede andere Art von Vermögenswerten. Die folgende Tabelle zeigt die Position des Anlegers. Die obige Tabelle zeigt zwei Szenarien. Sowohl der Aktienkurs in der inländischen Währung bleibt gleich. Im ersten Szenario fällt GBP gegen den Dollar. Der niedrigere Wechselkurs bedeutet, dass der Anteil jetzt nur noch 2460,90 beträgt. Aber der Fall in GBPUSD bedeutet, dass die Devisentermingung jetzt 378,60 wert ist. Damit ist der Verlust des Wechselkurses genau ausgeglichen. Beachten Sie auch, dass, wenn GBPUSD steigt, das Gegenteil passiert. Die Aktie ist mehr wert in USD, aber dieser Gewinn wird durch einen gleichwertigen Verlust auf der Devisentermingeschäft ausgeglichen. In den obigen Beispielen blieb der Aktienwert in GBP gleich. Der Investor musste die Größe des Terminkontraktes im Voraus kennen. Um die Währungsabsicherung effektiv zu halten, müsste der Anleger die Größe des Forward erhöhen oder verringern, um dem Wert der Aktie zu entsprechen. Wie dieses Beispiel zeigt, kann die Währungsabsicherung sowohl ein aktiver als auch ein teurer Prozess sein. Hedging-Strategie zur Verringerung der Volatilität Da die Absicherung kostet und die Gewinne abschließen kann, ist es immer wichtig zu fragen: Warum hedge Für FX-Händler ist die Entscheidung, ob es sich um eine Absicherung handelt, selten klar. In den meisten Fällen halten FX-Händler keine Vermögenswerte, sondern handelnde Differenzen in der Währung. Tragen Sie Händler sind die Ausnahme von diesem. Mit einem Tragehandel. Der Händler hat eine Position, um Interesse zu sammeln. Der Wechselkursverlust oder - gewinn ist etwas, das der Carrier Trader zuzulassen hat und ist oft das größte Risiko. Eine große Bewegung in Wechselkursen kann leicht das Interesse auslöschen, das ein Händler durch das Tragen eines Tragepaares ergibt. Mehr zum Punkt tragen Paare sind oft extremen Bewegungen unterworfen, da Mittel in und weg von ihnen als Mittelbankpolitikänderungen fließen (mehr lesen). Um dieses Risiko zu mildern, kann der Carry Trader etwas verwenden, das Reverse Carry Hedging genannt wird. Dies ist eine Art von Basishandel. Mit dieser Strategie wird der Trader eine zweite Absicherungsposition herausnehmen. Das Paar, das für die Hedging-Position gewählt wurde, ist eine, die eine starke Korrelation mit dem Carry-Paar hat, aber entscheidend muss das Swap-Interesse deutlich niedriger sein. Tragen Sie Paar Hedging Beispiel: Basis Handel Nehmen Sie das folgende Beispiel. Das Paar NZDCHF gibt derzeit ein Nettozins von 3.39. Jetzt müssen wir ein Hedging-Paar finden, das 1) korrekt mit NZDCHF korreliert und 2) hat ein geringeres Interesse an der geforderten Handelsseite. Mit diesem kostenlosen FX-Hedging-Tool werden die folgenden Paare als Kandidaten herausgezogen. Hedging mit Optionen Hedging mit einem Offset Paar hat Einschränkungen. Erstens entwickeln sich immer wieder Korrelationen zwischen Währungspaaren. Es gibt keine Garantie, dass die Beziehung, die am Anfang gesehen wurde, für lange und in der Tat kann es sogar um bestimmte Zeiträume umkehren. Dies bedeutet, dass Paar-Hedging könnte tatsächlich erhöhen Risiko nicht verringern. Für zuverlässigere Absicherungsstrategien ist der Einsatz von Optionen erforderlich. Kauf aus der Geld-Optionen Ein Hedging-Ansatz ist es, aus der Geld-Optionen zu kaufen, um den Nachteil in den Carry-Trading zu decken. Im obigen Beispiel würde eine aus der Geld-Put-Option auf NZDCHF gekauft werden, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen. Der Grund für die Verwendung eines aus dem Geld gesetzt ist, dass die Option Prämie (Kosten) niedriger ist, aber es bietet immer noch den Carry Trader Schutz gegen einen schweren Drawdown. Verkauf von abgedeckten Optionen Als Alternative zur Absicherung können Sie gedeckte Call-Optionen verkaufen. Dieser Ansatz wird keinen Nachteilschutz bieten. Aber als Schriftsteller der Option, die Sie die Option Prämie und hoffen, dass es ausläuft wertlos. Für einen kurzen Aufruf geschieht dies, wenn der Preis fällt oder bleibt der gleiche. Natürlich, wenn der Preis zu weit fällt, verliert man auf der zugrunde liegenden Position. Aber die Prämie gesammelt von kontinuierlich schriftlich abgedeckten Anrufe kann erheblich und mehr als genug, um Abwärtsverluste auszugleichen. Wenn der Preis steigt, musst du den Anruf auszahlen, den du geschrieben hast. Aber dieser Aufwand wird durch einen Anstieg des Wertes des Basiswertes abgedeckt werden, im Beispiel NZDCHF. Hedging mit Derivaten ist eine fortgeschrittene Strategie und sollte nur versucht werden, wenn Sie ganz verstehen, was Sie tun. Das nächste Kapitel untersucht die Absicherung mit Optionen im Detail. Nachteilschutz mit FX-Optionen Was die meisten Händler wirklich wollen, wenn sie über Hedging sprechen, ist nach unten Schutz, aber immer noch die Möglichkeit, einen Gewinn zu machen. Wenn das Ziel ist, etwas zu halten, theres nur eine Möglichkeit, dies zu tun und das ist mit Optionen. Wenn man eine Position mit einem korrelierten Instrument hebt, wenn man hinaufgeht, geht der andere hinunter. Optionen sind anders. Sie haben eine asymmetrische Auszahlung. Die Option wird sich auszahlen, wenn der Basiswert in eine Richtung geht, aber abbrechen, wenn er in die andere Richtung geht. Zuerst einige grundlegende Option Terminologie. Ein Käufer einer Option ist die Person, die einen Risikoschutz sucht. Der Verkäufer (auch Schriftsteller genannt) ist die Person, die diesen Schutz bietet. Die Terminologie lang und kurz ist auch üblich. So zum Schutz gegen GBPUSD fallen Sie würde kaufen (gehen lange) eine GBPUSD setzen Option. Ein Put wird sich auszahlen, wenn der Preis fällt, aber stornieren, wenn er steigt. Auf der anderen Seite, wenn Sie kurz GBPUSD sind, um gegen sie steigen zu schützen, kaufen Sie eine Anruf-Option. Für mehr über Optionenhandel siehe dieses Tutorial. Grundlegende Hedging-Strategie mit Put-Optionen Nehmen Sie das folgende Beispiel. Ein Händler hat die folgende Long-Position in GBPUSD. Der Preis ist bereits gefallen, seit er eingetreten ist, so dass die Position jetzt um 70 liegt. Der Trader will gegen weitere Stürze schützen, will aber die Position offen halten in der Hoffnung, dass GBPUSD einen großen Umzug nach oben machen wird. Um diese Hecke zu strukturieren, kauft er eine GBPUSD-Put-Option. Die Option Deal ist wie folgt: Die Put-Option wird auszahlen, wenn der Preis von GBPUSD unter 1.5000 fällt. Das heißt der Ausübungspreis. Wenn der Preis über 1.500 am Verfallsdatum liegt, läuft die Put-Option wertlos ab. Der oben genannte Deal wird den Verlust auf den Handel auf 100 Pips beschränken. Im schlimmsten Fall wird der Trader 190.59 verlieren. Dies beinhaltet die 90.59 Kosten der Option. Der Aufwärtstrend ist unbegrenzt. Abbildung 2: Hedging lange GBPUSD mit einer Put-Option copy forexop Die Option hat keinen intrinsischen Wert, wenn der Trader es kauft. Dies ist eine aus der Geldoption. Der Zeitwert oder die Prämie ist da, um die Tatsache zu reflektieren, dass der Preis fallen kann und die Option könnte also in das Geld gehen. Der Händler zahlt 90,59 für dieses Privileg, nach unten zu schützen. Diese Prämie geht an den Verkäufer der Option (der Schriftsteller). Beachten Sie, dass die obige Struktur eines Puts plus eine lange in den zugrunde liegenden hat die gleiche Auszahlung wie eine lange Call-Option. Option Selling Strategies: Ein Tutorial Warum Verkaufen Optionen Schreiben ungedeckte Optionen hat die traditionelle Konnotation der Abholung Nickel. Selling-Optionen: Wie viel Margin brauche ich Beim Verkauf (Schreiben) Optionen, eine entscheidende Überlegung ist die Margin-Anforderung. Richtige Planung. Schaffung einer einfachen profitable Hedging-Strategie Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeuten, ist, dass sie Verluste beschränken wollen, aber immer noch halten. Wie man Ertrag mit abgedeckten Anrufen und Puts erweitert Das Schreiben von abgedeckten Anrufen kann die Gesamtrendite an ansonsten ziemlich statischen Handelspositionen erhöhen. Es. Option Spread Strategies Eine grundlegende Kredit-Spread beinhaltet den Verkauf einer Out-of-the-money-Option bei gleichzeitiger Kauf eines. So erstellen Sie eine Option Straddle, Strangle und Butterfly In sehr volatilen und unsicheren Märkten, die wir in letzter Zeit sehen, können Verluste nicht immer verliehen werden. Spread Trading und wie man es funktioniert Wenn Sie sich wiederholen die gleichen Trades Tag-in und Tag-out und viele aktive Händler tun. FX-Derivate: Mit Open-Interest-Indikatoren Devisentermingeschäfte und Futures sind die Händler, die den Wechselkurs für den Austausch von zwei Währungen an einem gegebenen übereinstimmen. Hedge and Correlation Strategy Joined Oct 2006 Status: Mitglied 2,269 Posts Going Home Trading Method Sie können die ersten 99 Seiten davon überspringen Thread, wie wir uns im Laufe der Zeit verändert haben, verfeinern unsere Einsätze und Ausgänge und entwickeln eine viel bessere Methode. Starten Sie auf Seite 100 (oder sogar Seiten 95-96, wenn Sie etwas Hintergrund wollen), die hier ist. Es gibt 5 einfache Schritte zum neuen Going Home Trading Methodquot. Früher bekannt als die Hedging - und Korrelationsmethode. Wir sind immer noch abgesichert und korreliert, nur dass der neue Name uns helfen wird zu visualisieren, was wir in diesem Handelssystem erreichen wollen, und wir haben unsere Einsendungen und Ausgänge nach einer sehr langen Zeit des Übens geändert. Die meisten Paare, die positiv korreliert sind, über 75 quotlive unterhalb der 20-25 Unterschiedslinie auf unserem einen Indikator, den wir verwenden (siehe unten steht SMJones für die Entwicklung). Das ist ihre Heimat. Manchmal werden sie ein wenig weg von zu Hause aus fahren (wie bis zu 50) und gelegentlich werden sie eine lange Reise machen (über 80). Aber natürlich gibt es keinen Platz wie zu Hause, also kommen sie schließlich zu unter 20 zurück, wo sie die meiste Zeit leben. Wir werden Trades eröffnen, wenn die Paare auf einer Reise weg sind und ihnen helfen, wieder nach Hause zu kommen, und wir werden auf dem Rückweg profitieren. Es gibt nur 5 Schritte, um dies erfolgreich zu handeln: 1. Gehen Sie zu matafentools01-01-Korrelation und klicken Sie auf Forex Correlation unter Tools und Charts. Setzen Sie einen Scheck auf alle Paare. 2. Scrollen Sie nach unten zu Täglich und notieren Sie jedes Paar mit einer positiven Korrelation von 75 oder größer (ich bin derzeit überwachen 25 Paare, die sehr einfach ist, mit dem unten genannten Indikator zu tun). 3. Öffnen Sie 5M Diagramme auf Ihrer MT4 Plattform für alle Paare, die in den oben genannten Schritten ausgewählt wurden. Legen Sie die Stochastic Different Pairs 1.4b Indikator auf jedem der Charts. 4. Wenn eine 5M Bar (Kerze, was auch immer) schließt über 80 Differential verkaufen das Paar, das hoch ist, kaufen Sie das Paar, das niedrig ist. 5. Je nach Risikotoleranz bei 50 oder niedriger liegen. Diese besondere Methode ist eine kurzfristige Strategie, die Sie in und aus schnell hat. 1. Keine Überwachungsdiagramme erforderlich. Sie können die Stochastischen verschiedenen Paare 1b setzen, um Sie über Pop-up auf dem Computer oder E-Mail an Ihr Handy zu warnen. 2. Eingebauter Stop-Loss. Das bedeutet, dass wir, da wir bei 50 ausscheiden, mit einem Gewinn oder einem Verlust auskommen, deshalb brauchen wir bei unseren Trades keine Verluste. Wir werden einfach ausschließen, wenn der Unterschied 50 erreicht. 3. Eingebaute Trends-Wege, die den Markt schützen. Wenn nichts los ist, fällt der Unterschiedsprozentsatz unter 20 und wir machen nichts. 4. Zahlreiche Möglichkeiten zum Handel während des ganzen Tages. Sie können diese Methode jederzeit von Tag oder Nacht handeln. Nicht mehr erste Stunde der Sitzung nur, obwohl es sicherlich mehr Aktivität während der Sitzungszeiten ist. Diese Methode würde zweifellos auch für längere Zeitrahmen arbeiten, und in diesem Thread kannst du dich frei fühlen, verschiedene Zeitrahmen zu testen, verschiedene Einreisekriterien, verschiedene Dinge. Es wäre gut, wenn du deine Erkenntnisse berichten würdest (auch negativ korrelierte Paare, wenn du eine starke Konstitution hast). Es gibt auch EAs für diese Methode entwickelt. Dreamliner P. S. Ich kann nicht scheinen, den einen Indikator anzubringen, den wir verwenden, aber wenn du anfängst, auf Seite 100 zu lesen, wirst du dazu kommen. Es heißt quotStochastic Verschiedene Paare 1.4bquot. P. P.S. S. Vielen Dank an quotRoundrockquot für die Entwicklung einer EA Weißt du etwas darüber, wie die beiden Charts überlagert sind, ich meine, beide Charts haben eine andere Skala, und sie müssen irgendwie zusammengestellt werden, aber es ist nicht offensichtlich, wie. (Welche Werte der Waage sind abgestimmt). Ich vermute, dass es auf der Grundlage einiger Durchschnittswerte der sichtbaren Teile der Charts erfolgt. Vielleicht bin ich falsch, aber wenn nicht, bedeutet das, dass die relative Position der beiden Linien neu streichen. Hast du es visuell verschont, oder in Echtzeit weiß ich nichts darüber, wie sie überhaupt überlagert sind. Ich habe dieses Leben seit letzter Woche gehandelt. Das einzige Backtesting, das ich tat, war, es visuell zu untersuchen und die Korrelationen zu bemerken. InSomiaFX Correlation Double Hedge EA Diese EA wurde mit Exness getestet. Du brauchst einen Broker, der Offset-Hecken anbietet. Broker-Kompatibilität: Die EA nennt Währung Paare wie quotAUDUSDmquot. Ersetzen Sie den quotququot in der EA mit Ihrem Broker-Code. Das InsomiaFX Correlation Double Hedge EA System funktioniert so: AUDJPYCADJPY hat eine Korrelation von etwa 90 über 1 Jahr, was gut ist. Über den Tag ändert sich einiges. Öffnen Sie ein 100.000 USD Demo-Konto Anhängen EA auf AUDJPY-Diagramm, Zeitrahmen ist nicht wichtig Offene abgesicherte AUDJPYCADJPY (2 Bestellungen - Paar 1) Öffnen Sie die gleichen Aufträge gegenüber Seite (Paar 2), Marge ist jetzt 0 und wir haben ein. Hmm Korrelierte Doppelhecke. Mit Marge 0 haben wir einen sehr schönen Puffer für Drawdowns und wir verdoppeln die Chance, das TP durch zwei Paare zu erreichen. Nur Swap ist negativ. Zum Beispiel ist jede Bestellung 40 Lose und TP (Take Profit) Punkt von 1000 USD pro Paar. Profit wird genommen, sobald die Korrelation geht wild und ein Paar erreicht die TP. Wie eine Bestellung ist -1000 und die anderen 2000. Dieses Paar wird geschlossen und neu erstellt. Dies geschieht etwa 5-10x pro Tag. Der Drawdown wird durch die Doppelhecke automatisch automatisch beendet. In diesem Beispiel nicht mehr als 20 oder so. Swap-Verlust pro Tag um -80 USD mit 40 Losen pro Bestellung. Wenn du Pair 2 deaktivierst und damit Margin für Pair 1 bezahlst, wird der Swap in einen Gewinn von ca. 120 USD pro Tag oder um 3000 USDmonth. Paar 1 wird immer noch die 1000 USD TP, wenn immer erreicht. Überprüfen Sie die EA auf Bugs Testen Sie das System, wenn es einen langfristigen Sinn macht Korrelationsformular zu EA hinzufügen (meist getan) Definieren Sie perfekte Auftragseingangspunkte auf der Grundlage der Korrelation der letzten X min. Addieren Sie viel basierte Verbindung im Zusammenhang mit Eigenkapitalgewinn, um dies zu erhöhen. Da AUDCAD um 8 pro letzten 2,5 Jahre schwingt, habe ich Code hinzugefügt, um die Losgröße auf der Grundlage des gleichen USD-Wertes für jedes Paar anzupassen. Allerdings fand ich die Korrelationsunterschiede pro Tag bis zu 50 pro Paar, so dass es wenig Wirkung hat, um die Losgrößen jetzt anzupassen. Damit ist der Code inaktiv. Mit AUDCAD um 1.00 legen Sie einfach die gleichen Lose. Ich habe es auf 4 Demos laufen seit heute zu überprüfen, ob dieses System funktioniert und finden codelogic Bugs. Sehen Sie die Paare, die im Kommentar gezeigt werden, und profitiert in Punkte. Spaß, um zu sehen, wie sich die Punkte ändern, bis sie den TP treffen. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Thx zum Lesen und Feedback. Joined Jan 2013 Status: InsomiaFX 35 Beiträge Ich denke, Hecken für US-Kunden können gearbeitet werden, wenn Sie eine Firma in einem anderen Land zu öffnen und nutzen diese Firma, um mit einem Makler registrieren. Ich lebe normalerweise in Kanada, habe aber ein kleines Unternehmen in Europa. Ähnliches Konzept, wie Apple vermeidet, Steuern zu zahlen, die in den Nachrichten ein bisschen vor kurzem war. Managed Konten könnte auch ein Weg sein. Die TP ist eine persönliche Wahl. Je höher Sie es setzen, desto länger dauert es, um es zu erreichen und desto unwahrscheinlicher werden Sie es erreichen. Besser 3x 1000 dann 1x 2000. Die meiste Zeit hängen die Paare in einem Verlust und gehen in den Gewinn ganz selten für eine kurze Zeit. Mit TP 1000 und 40 Lose ist es gerade genug, um keinen Verlust wegen des Schlupfes zu erhalten, wenn die Aufträge nacheinander geschlossen werden. Dumme können wir keine Aufträge parallel zu MT4 machen. Ich denke, ein TP 2000 ist sicherer. Spiel einfach mit ihm herum und sehe, was am besten über eine Woche oder so funktioniert. Bei 40 Lose, 1 Pip ist 400 so ist es sehr zeitkritisch, ein Paar schnell ohne Verzögerungen zu schließen. Diese EA würde besser funktionieren auf einer anderen Plattform als MT4 aber ich havent getestet andere so weit. Irgendwelche Empfehlungen Heute ist der Exness Demo Server krank, da ich Probleme habe, Aufträge seit einigen Minuten zu schließen. Ein weiterer Offset-Hedge-Broker ist: AFX aka supertradingonlineen Was andere Broker haben Versatz Hecken Ich werde AFX jetzt testen. Ansonsten ist mein orderclose Code buggy. Diese EA kann weiterentwickelt werden. Lets nehmen ein typisches Rasterhandelssystem mit Shorts und Longs an. Sie definieren die Rasterbreite mit x Pips wie gewohnt und stattdessen eine kurze, lange oder beide auf einer Rasterebene platzieren. Dies - eine korrelierte Doppelhecke. Wir kümmern uns nicht um das Raster selbst, sondern um die Zeitunterschiede, wenn die Paare auf dem Raster platziert werden. Auf der Grundlage davon erhalten wir verschiedene Korrelationen, um mit plus verschiedenen Preisen für jedes Paar zu beginnen. Ich habe die tieferen Mechanik der optimalen Einstiegspunkte für korrelierte doppelte abgesicherte Paare analysiert, aber das Gefühl, dass die Zufälligkeit hier gut geht. Wenn wir mehr Paare haben, erhöhen wir die Chancen, dass man die TP trifft. Swap wäre das gleiche, wenn das gesamte Auftragsvolumen gleich bleibt. Ich mag es nicht, das Handelssystem zu hecken. Wenn Ihre Handelsposition in der falschen Richtung des Marktes ist, ist es besser, Ihren Verlust zu schneiden und eine neue Handelsanalyse zu beginnen. ------ Handel NFP Pepesan, diese EA beseitigt alle Auswirkungen der Richtungsänderungen des Marktes. In einer vereinfachten Weise kann CADJPY heute etwa 1: 100 und 1: 345 morgen sein. Wir interessieren uns nicht. Der Gewinn wird durch Korrelationsschwankungen erreicht. So kann diese EA nicht auf der falschen Seite des Marktes sein, da jede Seite die rechte Seite ist. Sogar ein massiver Marktcrash, wie wir es mit dem JPY vor einigen Tagen hatten, hat keinen Einfluss. Die Drawndown wird sich nicht ändern. (Es sei denn, die Paare verschwinden nach dem Schließen und Erholen, das ist eine andere Sache, an der ich arbeite) Arbeit muss getan werden, um den optimalen Einstiegspunkt für Paaraufträge herauszufinden. Sollten wir eintreten, wenn die Korrelation sehr stark ist (1-1), mittel (0.5-0.5) oder unbekannt (0). Raten Sie, ich werde demo, dass, sobald ich die Korrelation Formular in die EA, so dass wir einige Daten zu spielen mit. Eine weitere fortgeschrittene Idee: Stattdessen die Aufträge in Wirklichkeit zu platzieren, könnten wir die 2 Paare als quadratische Auftragsquote platzieren. Diese virtuellen Aufträge werden ein Indikator. Wenn ein Paar eine riesige Profitdifferenz aufgrund einer durcheinandergemachten Korrelation hat, könnten wir eine echte Ordnung platzieren und auf die Korrelation warten, um zurückzukommen. Es wird wiederkommen, wie die 1-Jahres-Periode sagt, dass es das tun wird. Gewinn nach einiger Zeit vergangen. Wiederholen. Im Gürtel-Handel hoffen wir auch, dass die Preise zurückschwingen (check USDCAD, AUDCAD). Aber wenn wir nur einen 10-jährigen Gipfel getroffen haben, müssen wir vielleicht noch 10 Jahre warten, bis der Preis zurückkommt, vielleicht niemals. Mit Korrelation wird die Rückschwung viel schneller passieren. Ein paar Mal pro Tag. EA Aktualisiert und gepostet nur hier: Lets diskutieren die neuen Parameter: Wenn aktiviert, werden beide Paare gehandelt. Es wird keine Marge verwendet und Swap wird negativ sein Wenn false, wird nur Pair 1 gehandelt. Es wird eine Marge geben und der Swap wird positiv sein (vorausgesetzt, du bleibst bei AUDJPYCADJPY). Dies ist eine einfache Drawdown Lock. Lets Set auf 10.000 (USD). IF 2 Paare sind offen und ein Paar ist negativ mehr als 10.000 als NO Paar wird geschlossen. Lasst uns auf die Korrelation warten, um sich umzudrehen. WENN nur 1 Paar offen ist, aber negativ ist mehr als 10.000 dann wird kein anderes Paar erstellt. Lass uns warten. Sobald die Paare unterhalb der 10.000 USD Grenze (wie 9500) gehen, werden die Geschäfte wieder aufgenommen, Paare können geschlossen und neu erstellt werden. Double Hedge Bin ich etwas fehlt Lange AUDJPY Short AUDJPY Lange CADJPY Short CADJPY Wie ist es möglich, von 2 entgegengesetzten Positionen zu profitieren Wenn AUDJPY durch x Pips steigt, dann wird die lange Position x Pips Gewinn machen, aber die Short Position würde x machen Pips Verlust, stornieren einander aus. Gleiches mit CADJPY. Von der Zeit an, dass alle 4 Positionen offen sind, ist es unmöglich, Gewinn zu machen und du wirst auf dem Swap verlieren. Bitte nicht PM mich mit Coding Anfragen Hey Gumrai, schön dich hier zu sehen Das System heißt quotCorrelation Double Hedgequot nicht Double Hedge. Wir wollen, dass die Doppelhecke die Marge beseitigt und damit mehr Geld hat, um Drawdowns zu überleben. Swap ist negativ, yep. But können Sie dies mit VARDoubleHedge falsch laufen und haben nur Pair 1 mit Marge und einen positiven Swap. Was ist besser für den einzelnen Händler, denke ich. Gewinne werden von jedem Paar voneinander getrennt. Wenn Pair 1 (Order 1A amp 1B) als Summe einen Gewinn hat, schließen wir dieses Paar. Werfen Sie das auf ein Demo-Konto und sehen Sie, wie es funktioniert. Ja, aber wenn du das korrelierte Paar schließst, das in Profit ist, was bleibt, ist die Netto-Exposition gegenüber AUDCAD Wenn AUDCAD in die gleiche Richtung fortfährt, würdest du bald schwer verlieren. Wenn Sie einfach handeln Pair 1 (Order 1A amp 1B), haben Sie wieder Netto-Exposition gegenüber AUDCAD Bitte nicht PM mich mit Coding Anfragen beigetreten Jan 2013 Status: InsomiaFX 35 Beiträge Jedes Paar, das geschlossen wird, wird sofort neu erstellt, es sei denn, dass das durch die verhindert wird VARDDLimit-Parameter, um große Drawdowns zu vermeiden. Netto-Exposition gegenüber AUDCAD ist langfristig nur dann relevant, wenn ein Paar nicht für Wochen oder so schliesst. Schau mal, wie sich AUDCAD in 48 Stunden ändert. Es ist sehr wenig. Die EA hat ein Codebeispiel, um die CADJPY-Losgröße an die AUDJPY-Losgröße anzupassen, die auf demselben USD-Basiswert basiert. Also, wenn ein Paar geschlossen ist, kann die Losgröße für das nächste Paar angepasst werden und jeder Unterschied in AUDCAD wird entfernt. Das ist auch dort, wo die Pip-Preisdifferenzen wie in txfxtrader und jegliche Unterschiede in der täglichen Volatilität zwischen AUDJPY und CADJPY abgestimmt werden können. Aber das ist alles feine Stimmung. Da sich die Paare mehrmals am Tag schließen und neu eröffnen, sollte jede Unwucht in AUDCAD zumindest für kurzfristige Demo-Tests irrelevant sein. Denken Sie daran, die Korrelation kann um ein Paar um mehr als 50 innerhalb von Minuten zu mischen. Korrelation ist es wichtig, hier zu entscheiden, über Gewinne oder Verluste zu entscheiden, alles andere ist ziemlich unwichtig. Wenn du nur Pair 1 handelst, machst du das meistens, um Swap zu sammeln. Es ist eine sehr stabile, sehr lohnende Swap Cash Kuh. Darüber hinaus können Sie in jedem Korrelationsgewinn auszahlen. Wenn Sie die Losgrößen anpassen, wie ich oben erwähnt habe, werden alle AUDCAD-Änderungen automatisch auf 0 gesetzt, da Pair 1 nach dem Schließen neu erstellt wird. In der Tat, wenn Sie ein Swap nur Händler sind, kann ich nicht denken, eine andere Möglichkeit, Verluste aufgrund von Netto-Exposition zu vermeiden, dann das Paar mit Korrelation zu schließen. Bargeld in einem netten Bonus Gewinn und neu erstellen das Swap-Paar. Entfernen Sie jegliche Netto-Belichtungsdifferenz, die durch die Anpassung der Losgrößen mit demselben USD-Wert aufgetreten ist. Mitglied seit Mai 2013 Status: Mitglied 125 Beiträge EA eröffnet keine Position. Bitte entschuldigen Sie das schlechte Englisch über Google Translate. Registriert seit Jan 2013 Status: InsomiaFX 35 Beiträge Wenn ja, müssen Sie AUDJPY öffnen und die EA an dieses Diagramm anhängen. Für alle anderen Broker müssen Sie den Währungspaarcode ändern, wie im OP erklärt. Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine haben, um in diesem Thread zu posten. 1 Trader Betrachtung jetzt Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen.
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