Darvas Box Forex Handel

Die Darvas Box: Ein zeitloser Klassiker In den späten 1950er Jahren war Nicolas Darvas die Hälfte des höchsten bezahlten Tanzteams im Showgeschäft. Er war mitten in einer Weltreise, tanzte vor dem Ausverkauf von Massen. Gleichzeitig war er auf dem Weg zu einer längst vergessenen Wall Street-Legende, kaufte und verkaufte Aktien in seiner Freizeit, die nur in Barrons wöchentliche Zeitung erforschte und Telegramme benutzte, um mit seinem Broker zu kommunizieren. Allerdings hat Darvas eine 36.000-Investition in mehr als 2,25 Millionen in einem Zeitraum von drei Jahren gedreht. Viele Händler argumentieren, dass Darvas-Methoden noch funktionieren, und moderne Investoren sollten sein Buch von 1960 studieren, wie ich 2 Millionen in der Börse machte. Lesen Sie weiter, da wir die Darvas Box-Handelsmethode abdecken. Darvas Wer der Weg Nicolas Darvas auf Aktienmarkt reicht, ist einzigartig. Er flüchtete seine Heimat Ungarn vor den Nazis. Schließlich vereint er sich mit seiner Schwester und sie begannen nach dem Zweiten Weltkrieg professionell zu tanzen. Als er nicht auftrat, verbrachte er unzählige Stunden damit, den Aktienmarkt zu studieren. Darvas las alles, was er in die Hände bekommen konnte. Er hat ein Verständnis von der Tatsache, dass Aktien sind riskant und Gewinne ist der Schlüssel zum Reichtum. (Lernen Sie mehr über Aktien, lesen Sie die Stocks Basics Tutorial.) Darvas begann seine Trading Karriere in der spekulativen kanadischen Aktienmärkte und seine erste Kauf führte zu einem Gewinn von mehr als 200. Sein erster Erfolg war kurzlebig, und die grobe und Trommeln kanadischen Märkten bald wieder seine Gewinne, und dann einige. Einige Jahre später wandte er sich an die New Yorker Börse und brachte eine Handelsmentalität auf den Markt. Trading Philosophy Trading war damals nicht einfach. Aktieninvestitionen in den 1950er Jahren erforderten einen Full-Service-Broker. Der Kauf hochwertiger, ausschüttungsfähiger Aktien war die häufigste Anlagephilosophie. Die Kommissionen waren hoch und die Anleger begünstigten Dividendenerträge aus Kapitalgewinnen. Darvas brachte seine einzigartige techno-fundamentale Theorie der Investition in diesen Markt ohne Berücksichtigung von Dividenden und klar definierten Stop-Loss-Punkten. Um die Handelskandidaten zu identifizieren, hat Darvas einen unverwechselbaren Grundfilter angewendet. Er suchte nach Industrien, die er in den nächsten 20 Jahren gut machen wollte. In den 1950er Jahren faszinierten Elektronik, Raketen und Raketentreibstoffe die amerikanische Öffentlichkeit. Unternehmen in diesen Branchen würden von revolutionären neuen Produkten profitieren, die zu einem exponentiellen Gewinnwachstum führen würden. (Für mehr, siehe Einleitung zur Fundamentalanalyse). Daron hatte Darvas aus seinem Studium der Börsengeschichte gelernt, dass er sehr profitieren könnte, wenn er das nächste große Ding antizipieren könnte. Er stellt in seinem Buch fest, dass in den späten 1800er Jahren Eisenbahngesellschaften die Wall Street eine Generation später beherrschten, war es Automobilfirmen, die eine aufkommende Technologie darstellten. Die Anleger waren immer auf der Jagd nach dem Neuen und Aufregenden. Um Bestände mit dem größten Potenzial zu finden, zeigte seine Forschung, dass Sie die Branchen mit dem größten Potenzial finden mussten. Die Strategie Von einer entwickelten Branchenliste, Darvas würde eine Beobachtungsliste von mehreren Aktien aus jeder Branche zu schaffen. Wegen der Provisionsstruktur des Tages konzentrierte er sich auf höhere Bestände. Mit festen Provisionen, die Kosten des Handels, auf einer pro Aktie Basis. Sank rasch, als der Kurs der Aktie stieg. Während dies für den Buy-and-Hold-Investor nicht von Belang war, erkannte Darvas, dass ein erheblicher Teil seines Handelsgewinns an Provisionen verloren ging, wenn er nicht vorsichtig war. Moderne Tagesinvestoren können den Aktienkurs als Filter ansehen, der darauf hinweist, dass das Unternehmen etwas Stabilität hat - sehr preisgünstige Bestände sind aus heutigen Gründen in den heutigen Märkten oft niedrig. Bewaffnet mit seiner Liste der Handelskandidaten, sah Darvas für ein Zeichen, dass die Aktie bereit war, sich zu bewegen. Der einzige Indikator, den er benutzte, war die Lautstärke. Beobachtete das schwere Volumen unter seiner kurzen Liste der Handelskandidaten. Als er ungewöhnliches Volumen entdeckte, würde er seinen Makler telegraphieren und täglich anfragen. Er suchte den Aktienhandel innerhalb einer engen Preisspanne, die er mit einer Reihe von präzisen Regeln definierte. Die Obergrenze war der höchste Preis, den eine Aktie im laufenden Fortschritt erreichte, die nicht mindestens drei aufeinanderfolgende Tage durchdrang. Die untere Grenze war ein neuer dreitägiger Tiefstand, der mindestens drei aufeinanderfolgende Tage stattfand. Nachdem er die Strecke entdeckt hatte, würde er seinen Broker mit einem Kaufauftrag knapp über der Spitze des Handelsbereichs und einer Stop-Loss-Order knapp unterhalb des Sortiments ablegen. Einmal in einer Position, er verfolgte seinen Stopp auf der Grundlage der Aktion in der Aktie. In seiner Erfahrung standen die Kisten oft auf, was bedeutete, dass sie neue Kastenmuster bildeten, als ein Vorrat höher kletterte. Jedes Mal, wenn eine neue Box-Formation abgeschlossen war, hob Darvas seinen Stopp auf einen Bruch unter dem neuen Boden des neuen Trading-Bereichs. Einen Gewinn in Lorillard machen Im Handel ist ein Bild tausend Worte wert, und wir können uns ein Beispiel aus Darvas Buch ansehen, um ein klareres Verständnis seiner Methode zu gewinnen. Ende 1957 spielte Darvas in Saigon und bemerkte eine Volumenspitze in Lorillard. Er begann, den Vorrat genau zu verfolgen, indem er seinen Vermittler aufforderte, tägliche Anführungszeichen zu beginnen. Quelle: Wie ich 2 Millionen in der Börse (1960) von Nicolas Darvas A gemacht habe. Er identifizierte Lorillards Industrie und erfuhr, dass es eine Menge von Kent und Old Gold Zigaretten verkaufte. Während nicht ein Technologie-Lager, Zigaretten waren eine Wachstums-Industrie zu diesem Zeitpunkt, bevor die Chirurg General Warnung erschien auf jeder Packung. (Für verwandte Lesung, siehe Die Stufen der Industrie Wachstum.) B. Er kaufte 200 Aktien von Lorillard bei 27, wie es über die Box brach. C. Leider wurde sein Stopp bei 26 ein paar Tage später getroffen, als der Aktienkurs wieder in die Kiste ging. D. Die fortgesetzte Stärke bekräftigte seine Überzeugung, dass die Aktie höher war, und Darvas kaufte 200 Aktien um 28. E. Zuversichtlich in seiner Auswahl, kaufte Darvas weitere 400 Aktien bei 35 und 36. F. Fortsetzung Stärke nach dem Rückgang im Februar 1958 Führte zu einem weiteren Kauf von 400 Aktien bei 38. G. Um Geld zu erwerben, um einen anderen Aktien zu kaufen, schloss Darvas seine gesamte Position bei 57, für einen Gewinn von mehr als 60 in etwa sechs Monaten. Im Vergleich dazu hat der Dow Jones Industrial Average im gleichen Zeitrahmen etwa 7,5 gewonnen. (Für mehr über die Bewertung der Renditen, siehe Ist Ihr Portfolio, das seinen Benchmark schlägt) Der einfache Darvas, der von Lorillard profitiert hat, kann auch in den aktuellen Märkten arbeiten. Das Internet hat den von Darvas begünstigten Telegraphen ersetzt und bietet auch Echtzeit-Anführungszeichen. Beseitigung der Notwendigkeit zu warten, dass Barrons am Samstagmorgen geliefert werden. Spotting große Volumen Ausbrüche ist relativ einfach zu tun, und Gewinne wie Darvas gemacht sind möglich, wenn Händler seine disziplinierte Ansatz anwenden. Fazit Viel von Nicholas Darvas Erfolg stammt aus seinem Vertrauen in seine Handelsstrategie. Er wurde kompetent bei der Bewältigung von Risiken und nahm seinen Gewinn aus dem Tisch, bevor die Position hatte die Chance, umzukehren. Darvas Box Theorie DEFINITION der Darvas Box Theory Darvas Box Theorie ist eine Handelsstrategie, die 1956 von der ehemaligen Ballsaaltänzerin Nicolas Darvas entwickelt wurde. Darlektion Handelstechnik beinhaltet den Kauf in Aktien, die auf neue Höhen handeln. Ein Darvas-Kasten wird geschaffen, wenn der Preis einer Aktie über dem vorherigen Hoch steigt, aber fällt auf einen Preis zurück, der nicht weit von diesem hohen liegt. BREAKING DOWN Darvas Box Theorie Die Darvas Box Theorie ist im Wesentlichen eine Impulsstrategie. Es nutzt Marktdynamik Theorie und technische Analyse zu bestimmen, wann zu betreten und verlassen den Markt, und es verwendet grundlegende Analyse zu bestimmen, was zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn der Preis aus der Box ausbricht, ist es ein Zeichen eines Ausbruchs. Auf diese Weise hilft die Darvas-Box den Händlern, zu bestimmen, welchen Preis man betreten und den Markt verlassen soll. Im Jahr 1956, Darvas eine Investition von 10.000 in 2 Millionen über einen Zeitraum von 18 Monaten mit dieser Theorie. Während der Reise als Tänzerin erhielt Darvas Kopien von The Wall Street Journal und Barrons. Aber er würde nur die Aktienkurse ansehen, um seine Entscheidungen zu treffen. Es wurde gesagt, dass Darvas weniger glücklich über die Gewinne war, die er gemacht hat, als er über die Leichtigkeit und den Frieden des Verstandes war, dass er von der Umsetzung seines Systems kam. Skeptiker der Darvas-Technik schrieben seinen Erfolg der Tatsache, dass er in einem sehr bullish Markt handelte. Sie sagen auch, dass seine Ergebnisse nicht erreicht werden können, wenn diese Technik in einem Bärenmarkt verwendet wird. Die Philosophie: Was zu kaufen Die Hauptidee hinter Darvas Handelsphilosophie ist es, sich auf Wachstumsbranchen zu konzentrieren. Dies sind Industrien, die voraussichtlich den Markt übertreffen werden. Darvas wählte ein paar Aktien aus diesen Branchen und überwachte ihre Preise jeden Tag. Er suchte nach Zeichen, dass die Aktie bereit war, einen starken Zug zu machen. Der Hauptindikator, den er für diese Zeichen suchte, war das Volumen. Eine signifikante Erhöhung des Volumens erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines großen Zuges. Darvas suchte nach ungewöhnlichem Volumen auf einer Handvoll von Unternehmen in Industrien, die er erwartet hatte zu wachsen. Die Handelsstrategie: Wann man eintreten und aussteigen sollte, sobald Darvas ein ungewöhnliches Volumen bemerkt hat, schuf er eine Darvas-Box mit einer schmalen Preisklasse. Die Bestände niedrig für den Zeitraum präsentiert den Boden der Box. Die Bestände hoch für den Zeitraum stellen die Obergrenze der Box dar. Wenn die Aktie durch die Decke der Box bricht, soll der Trader die Aktie kaufen. Ebenso, wenn die Aktie unter dem Boden der Darvas-Box geht, ist es Zeit zu verkaufen. Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubten ihm, im Alter von 36 Jahren in Rente gehen. Er ist ein international bekannter Autor und Händler mit 30 Jahren Börsenerfahrung und weithin Angesehen als ein führender Experte für Diagrammmuster. Er kann bei der Unterstützung dieser Seite erreicht werden. Klicken Sie auf die Links (unten) bringt Sie zu Amazon. Wenn Sie ALLES kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis Darvas Box Ich habe die Zeit für die Suche nach einem neuen Hoch von 91 Tagen (91 d) bis 52 Wochen (Wochen). Die wks Zeilen verwenden wöchentliche Daten alles andere verwendet tägliche Daten. Die Winloss-Verhältnis ist, was Trend nach Setups haben, mit Erfolgsraten in den 30er Jahren. Auf der täglichen Skala ist der durchschnittliche Gewinn pathetisch, vor allem für Aktien, aber auch für Exchange Traded Funds (ETFs). Umschalten von täglich auf wöchentlich verdoppelt den maximalen durchschnittlichen Drawdown. Das ist ein Durchschnitt aller Wertpapiere, von denen jeder seinen schlechtesten Drawdown pro Handel protokolliert. Der Haltezeitverlust ist, wie weit der Preis unter den Kaufpreis während des Handels fällt, gemittelt über alle Trades. Das Beste aus dem Haufen ist, ETFs im wöchentlichen Maßstab mit einer neuen Hochperiode von 52 Wochen (1 Jahr) zu handeln. Ich habe nicht versucht, andere Tests (wie 50 Wochen, 49 Wochen, und so weiter) andere als die gezeigt. Ich wählte diese Zeile, weil die Drawdown - und Haltezeitverluste etwas weniger sind als die darunter liegende Reihe. Der durchschnittliche Gewinn ist geringer, aber das Winloss-Verhältnis ist höher. Ein Test nutzt einen hohen Preis über dem Kastenoberseite, um einen Kauf anstatt ein nahes über dem Kasten oben auszulösen (das ist, was Darvas benutzt.). Dieser Test führt zu schlechteren Ergebnissen aus den genannten Gründen. Zwei weitere Tests erlauben keine Unterschiede. Ich habe oben erwähnt, dass dies etwa 39 der Zeit geschieht, aber ein niedrigerer Halt zu ermöglichen scheint, die Ergebnisse zu einem geringen Grad zu verbessern. Da die wöchentliche Skala ein funktionierendes System vorschlägt und die tägliche Skala nicht, frage ich die Stabilität dieser Handelsmethodik. Es sollte in beiden Umgebungen funktionieren. Es ist möglich, dass meine Implementierung im Irrtum ist. Seien Sie also sicher, dies zu testen, bevor Sie es verwenden. Vielleicht kannst du es besser machen als ich. Adam White Setup. Dieses Setup ist gut für den Handel von ETFs, und es hat eine einzigartige Dual-Exit-Strategie. Wolkenbank. Für Buy-and-Hold-Investoren ist ein Cloudbank-Chart-Muster ein einfacher Weg, um große Gewinne zu machen. DCB-Setup Hier ist ein Handels-Setup, das selten auftritt, aber kann sehr profitabel sein. oder nicht. Double Bottom Trading Setup. Trades doppelte Böden und hat 80 der Zeit über 20 Jahre gewonnen. Doppelte 7s. Dieses Setup ist für den Handel ETFs und es hat eine hohe Winloss-Verhältnis aber wenig Gewinn. Rectangle-Bottom-Trading-Setup. Machen Sie durchschnittlich 2,5 in weniger als einer Woche. Rectangle-Top-Handels-Setup. Die beste Leistung nutzt eine 21-Tage einfache gleitende Durchschnitt und 3 Tage Ausfahrt. RSI Trading System Dieses System skaliert aus dem Handel. Geschrieben von und copyright copy 2005-2017 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter PrivacyDisclaimer. Sie haben zu viel Zeit Programmierung, wenn Ihr Freund mis-date einen Scheck und Sie vorschlagen, um eine zu beheben.